今回から簡単な FX の自動取引の研究日誌を付けていきます。
完全に自分用のメモです。
まずはじめにシンプルな取引を試してみます。
戦略
- FXの売買をニューラルネットワークの分類問題として扱う
- 入力は現在までの値の履歴、出力は買う(0)、売る（1)の２値分類
実験
実験設定
とりあえずの設定を書いておきます。
{
"PIPS": 0.1,
"GRANULARITY": "M5",
"INSTRUMENT": "USD_JPY",
"INPUT_LEN": 32,
"EPOCHS": 100,
"BACH_SIZE": 64,
"time": "2020-03-13 08:51:05",
}
ニューラルネットに関しては以下のような素子数にしています。
input(32)ー 500 ー 500 ー 2
うーん。ちょっと極端だったかも。
最適化手法は Adam を使っています。
ダウンロードしたデータの内、学習 7 割：テスト 3 割でやっています。
実験結果
学習の結果
上がLoss、上がAcc。
学習用のデータに対しての正答率は向上していますが、Validation データに対する正答率は上がっていません。
このことからもちろんテストもコケることが予想されました。
取引の結果
結果は以下のようになりました。
Win Rate [%] 2.96736
ボロ負けです。
勝率2.96%は流石に負け過ぎな気もするけど
終わりに
今回はとりあえずでやってみました。
次はもう少しさまざまなパターンで実験してみます。
