FXAI研究日誌 1回:データの取得

自動売買プログラムの評価するために必要なデータをダウンロードしました。

ダウンロードにかなり時間がかかりました。

例えば、以下のような感じになります。

AUD_JPY_D.csv    AUD_USD_M15.csv  EUR_GBP_D.csv    EUR_JPY_M15.csv  GBP_AUD_D.csv    GBP_JPY_M15.csv  USD_JPY_D.csv
AUD_JPY_H1.csv   AUD_USD_M30.csv  EUR_GBP_H1.csv   EUR_JPY_M30.csv  GBP_AUD_H1.csv   GBP_JPY_M30.csv  USD_JPY_H1.csv
AUD_JPY_H4.csv   AUD_USD_M5.csv   EUR_GBP_H4.csv   EUR_JPY_M5.csv   GBP_AUD_H4.csv   GBP_JPY_M5.csv   USD_JPY_H4.csv
AUD_JPY_M15.csv  EUR_AUD_D.csv    EUR_GBP_M15.csv  EUR_USD_D.csv    GBP_AUD_M15.csv  GBP_USD_D.csv    USD_JPY_M15.csv
AUD_JPY_M30.csv  EUR_AUD_H1.csv   EUR_GBP_M30.csv  EUR_USD_H1.csv   GBP_AUD_M30.csv  GBP_USD_H1.csv   USD_JPY_M30.csv
AUD_JPY_M5.csv   EUR_AUD_H4.csv   EUR_GBP_M5.csv   EUR_USD_H4.csv   GBP_AUD_M5.csv   GBP_USD_H4.csv   USD_JPY_M5.csv
AUD_USD_D.csv    EUR_AUD_M15.csv  EUR_JPY_D.csv    EUR_USD_M15.csv  GBP_JPY_D.csv    GBP_USD_M15.csv  test.csv
AUD_USD_H1.csv   EUR_AUD_M30.csv  EUR_JPY_H1.csv   EUR_USD_M30.csv  GBP_JPY_H1.csv   GBP_USD_M30.csv
AUD_USD_H4.csv   EUR_AUD_M5.csv   EUR_JPY_H4.csv   EUR_USD_M5.csv   GBP_JPY_H4.csv   GBP_USD_M5.csv

基本的には、USD, EUR, GBP, AUD, JPYの通貨のペアと、各通貨ペアの5分足、15分足、30分足、1時間足、4時間足、日足をダウンロードしました。

すべてcsv形式になっています。

例えば、GBP_USD_H1.csvでいえば、以下のようになっています。

volume,time,o_ask,h_ask,l_ask,c_ask,o_bid,h_bid,l_bid,c_bid
1,2002-05-06T20:00:00.000000000Z,1.469,1.469,1.469,1.469,1.4686,1.4686,1.4686,1.4686
1,2002-05-07T20:00:00.000000000Z,1.4683,1.4683,1.4683,1.4683,1.4679,1.4679,1.4679,1.4679
1,2002-05-08T20:00:00.000000000Z,1.4561,1.4561,1.4561,1.4561,1.4556,1.4556,1.4556,1.4556
1,2002-05-09T20:00:00.000000000Z,1.4602,1.4602,1.4602,1.4602,1.4598,1.4598,1.4598,1.4598
1,2002-05-10T20:00:00.000000000Z,1.4644,1.4644,1.4644,1.4644,1.4634,1.4634,1.4634,1.4634
1,2002-05-10T22:00:00.000000000Z,1.4643,1.4643,1.4643,1.4643,1.4633,1.4633,1.4633,1.4633
1,2002-05-13T20:00:00.000000000Z,1.4569,1.4569,1.4569,1.4569,1.4565,1.4565,1.4565,1.4565
1,2002-05-14T20:00:00.000000000Z,1.4505,1.4505,1.4505,1.4505,1.4501,1.4501,1.4501,1.4501
1,2002-05-15T20:00:00.000000000Z,1.4608,1.4608,1.4608,1.4608,1.4604,1.4604,1.4604,1.4604

わかりにくいですが、ask, bid両方のohlcが保存してあります。

ここからこのデータセットを使っていろいろやっていこうと思っています。

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